VWAP Stratejisi: Günün Adil Fiyatı
Kurumsal alıcıların yönlendiği çizgi - ve sana da neden bir tutunma noktası sunduğu.
6 dk. okuma
VWAP (Volume Weighted Average Price), bir işlem gününün hacim ağırlıklı ortalama fiyatıdır. Basit bir hareketli ortalamanın aksine, her fiyat seviyesinde ne kadar işlem gerçekleştiğini de hesaba katar. Böylece pek çok kurumsal oyuncunun yön aldığı "adil" ortalama fiyatı gösterir - bu oyuncular çoğu zaman VWAP'a kıyasla daha iyi bir seviyeden girmek ya da çıkmak ister.
Bu yüzden bir trader olarak VWAP senin için bir sinyal kaynağından çok bir bağlamdır: Fiyat VWAP'ın üzerindeyse ortalamada alıcılar üstündür; altındaysa satıcılar. Bu basit yön bulma, pek çok yanlış kararın önüne geçer.
VWAP sana ne söyler
VWAP, günü iki kampa böler. VWAP'ın üzerindeyken genelde alıcı tarafında, altındayken ise satıcı tarafında olursun - bu da günün baskın gücüne karşı pozisyon almamana yardımcı olur. Pek çok gün içi trader onu basit bir filtre olarak kullanır: Long kurulumlarını tercihen VWAP'ın üzerinde, short kurulumlarını ise tercihen altında arar.
Bunun yanında VWAP, çoğu zaman kendisi de dinamik bir destek ya da direnç görevi görür. Sakin bir yükseliş gününde fiyat tekrar tekrar VWAP'a geri döner ve orada tepki verir - klasik, kolay işlem yapılabilen bir formasyon.
Bir kurulum olarak VWAP tepkisi
En yaygın VWAP kurulumu geri çekilme tepkisidir: Bir trend içinde fiyatın VWAP'a geri gelmesini beklersin ve trend yönünde bir teyit gelince giriş yaparsın. Stop, VWAP'ın diğer tarafına konur - seviye net biçimde kırılırsa o günkü varsayımın artık geçerli değildir.
Bağlam burada önemli: Yönsüz, dağınık günlerde fiyat sürekli VWAP'ın çevresinde gidip gelir ve kurulum keskinliğini yitirir. VWAP asıl gücünü net bir yön taşıyan günlerde gösterir.
Sık yapılan hatalar
- ✕VWAP'ı; trendi ve piyasa durumunu dikkate almadan tek başına bir sinyal olarak işlemek.
- ✕Dağınık, yatay günlerde her VWAP temasını işleyip hesabını yavaş yavaş eritmek.
- ✕VWAP'ı birden fazla güne taşımak - o bir gün içi aracıdır ve her gün sıfırdan başlar.
- ✕Fiyat VWAP'tan "çok uzak" diye yalnızca bu yüzden güçlü bir trende karşı işlem yapmak.
FlowTrader ile uygula
VWAP, dürüst bir günlük tutmak için mükemmel bir referans noktasıdır. FlowTrader'da işlemlerinin VWAP'ın hangi tarafında ya da ona karşı mı gittiğini not et - değerlendirme çoğu zaman şaşırtıcı bir netlikle gösterir ki VWAP'a karşı yapılan işlemler zararlarına oransız biçimde katkıda bulunuyor. Küçük bir kural, büyük bir etki.
FlowTrader'ı ücretsiz deneUygun hesaplayıcılar
Öğrendiklerini doğrudan sayılara dök; ücretsiz hesaplayıcılarla.